ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Д. С. Нестерова

УДК: 368

Д. С. Нестерова

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті визначено мету оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії. Досліджено загальні обмеження для страхової компанії, дотримання яких є необхідною умовою у процесі здійснення інвестиційної діяльності страховика. Визначено, що критерієм відбору активів до інвестиційного портфеля є можливість дотримання усіх принципів інвестиційної діяльності страховика — диверсифікації, повернення, прибутковості та ліквідності. З метою оптимізації інвестиційного портфеля проаналізовано структуру інвестиційного портфеля страхової компанії на страховому ринку України. Визначено шляхи оптимізації інвестиційної діяльності страхової компанії з урахуванням встановлених державою обмежень щодо диверсифікації її активів. Відповідно до зазначених умов, розроблено оптимізований інвестиційний портфель для даної страхової компанії, що включає такі напрями інвестування коштів, як банківські депозити, цінні папери, що емітуються державою, нерухомість, акції, облігації підприємств та банківські метали.

D. Nesterova

WAYS TO OPTIMIZE THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE INSURANCE COMPANY

Summary

The article defines the purpose of optimization of the investment portfolio of the insurance company. General restrictions for the insurance company, compliance with which is a requirement in the investment activities of the insurer are studied. Determined that criterion for selection of assets to the investment portfolio is the ability to comply with all principles of investment activity of insurer — diversification return, profitability and liquidity. In the article in order to optimize the investment portfolio, the structure of the investment portfolio of the insurance company in the insurance market of Ukraine is analyzed. The ways of optimization of investment activity of insurance company that considering limits established by the state to diversify its assets are determined. Under these conditions, the optimized investment portfolio of insurance companies is constructed. This investment portfolio includes the following areas of investment funds as bank deposits, securities that are issued by the state, real estate, shares, corporate bonds and bank metals.

№ 3 2015, стор. 138 - 141

Кількість переглядів: 872