EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.012.23

В. В. Лещев

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА СТРАТЕГЮ ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОНОВ

Анотація

В статье рассмотрены вопросы хеджирования валютных опционов. Предложена стратегия и методика определения волатильности для использования формулы Блека-Шоулса при определении цен опциона.

The article deals with the issues of hedging foreign currency options. We propose a strategy and method of determining the volatility of the formula for Black — Scholes in determining the price option.

№ 11 2009, стор. 112 - 114

Кількість переглядів: 155

Відомості про авторів

В. В. Лещев

аспирант, МФТИ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.