УДК: 336.012.23
В. В. Лещев
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА СТРАТЕГЮ ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОНОВ
Анотація
В статье рассмотрены вопросы хеджирования валютных опционов. Предложена стратегия и методика определения волатильности для использования формулы Блека-Шоулса при определении цен опциона.
The article deals with the issues of hedging foreign currency options. We propose a strategy and method of determining the volatility of the formula for Black — Scholes in determining the price option.
№ 11 2009, стор. 112 - 114
Кількість переглядів: 1121