DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.9
УДК: 330.46:351.82
О. В. Кузьменко, А. О. Бойко, Г. М. Яровенко, Т. В. Доценко
СЦЕНАРІЇ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Анотація
В умовах трансформації світової фінансової системи і, як наслідок, виникненню значної кількості новітніх ризиків для держави та суб'єктів господарювання, актуальності набуває й реформування існуючої системи нагляду та контролю за вітчизняною фінансовою сферою. В статті обгрунтовано вектори реформування Національної системи фінансового моніторингу за рахунок розробки різних сценаріїв, які базуються на подоланні внутрішніх та зовнішніх чинників стимулювання процесу легалізації кримінальних доходів. Побудовано економіко-математичну модель кількісного оцінювання та якісної інтерпретації стратегій реформування Національної системи фінансового моніторингу на базі застосування методу цілочислової оптимізації. Ідентифіковано ключові внутрішні та зовнішні чинники активізації процесу легалізації кримінальних доходів, а також конкурентні переваги, які отримає національна економіка за рахунок реформування Національної системи фінансового моніторингу. Взаємозв'язок розглянутих трьох груп чинників представлений за допомогою матриць бінарних величин взаємної обумовленості. Проведене обчислення кількості отриманих конкурентних переваг з урахуванням синергетичного ефекту взаємного впливу одночасно діючих внутрішніх та зовнішніх чинників — кількісної характеристики подальшої стратегії реформування Національної системи фінансового моніторингу: пасивна стратегія, стратегія адаптації, активна стратегія, стратегія лідера. Досліджено "ідеальну" ситуацію можливості набуття усіх можливих конкурентних переваг у розрізі реформування Національної системи фінансового моніторингу шляхом подолання внутрішніх та зовнішніх чинників стимулювання процесу легалізації кримінальних доходів. Це виступило основою подальшого визначення меж кількісної оцінки розроблених сценаріїв за допомогою рівномірного розподілу. Представлено динаміку можливої варіації сценаріїв реформування Національної системи фінансового моніторингу в поточний період та в розрізі перспективного проміжку 2020 —2023 рр.
Ключові слова: сценарії реформування; конкурентні переваги; внутрішні чинники; зовнішні чинники; фінансовий моніторинг; синергетичний ефект.
Література
1. Baker R.W. The Scale of the Global Financial Structure Facilitating Money Laundering [Електронний ресурс] / R. W. Baker // Tackling Money Laundering: conference organized by Utrecht School of Ekonomics. — 2007. — 2—3 Листопада. — Режим доступу: http://www2.econ.uu.nl/users/unger/ conference.html
2. Basel Committee on Banking Supervision Statement: Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money laundering [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf?noframes=1
3. Boorman J. Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering [Електронний ресурс] / J. Boorman, S. Ingves // IMF Background Paper. — 2001. — 356 Лютий. — С. 40. — Режим доступу: http://www.imf.org/external/ np/ml/2001 /eng/021201.pdf
4. Brent B. L. Economic Research Report For The Asian Development Bank: The negative effects of money laundering on economic development [Електронний ресурс] / B. L. Brent. — Режим доступу: http://www.u4.no/recommendedreading/the-negative-effects-of-money-laundering-on-economic-development
5. Guidance on the risk — based approach to combating money laundering and terrorist financing. High level principles and procedures / FATF/OECD [Електронний ресурс]. — 2007. — Червень. — Режим доступу: www.fatf-gafi.org
6. Lyeonov, S., Кuzmenko, О., Yarovenko, H. and Dotsenko, T. (2019). The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering. Marketing and Management of Innovations, 3, С. 308—326. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-24
7. Money laundering & terrorist financing risk assessment strategies [Електронний ресурс] / FATF. — 2008. — Червень. — Режим доступу: www.fatf-gafi. org/dataoecd /46/24/40978997.pdf
8. Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units for Money Laundering and Terrorism Financing Cases [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.egmontgroup.org/files/library_egmont_docs/ princ_ info_exchange.pdf
9. Tamer Hossam, Mohamed Zaki, Tarek S. Sobh, Khaled Badran Design of a monitor for detecting money laundering and terrorist Financing // Journal of Theoretical and Applied Information Technology 85 (3): С. 425—436 .
10. WebMoney Transfer — the global settlement system and environment for online business activities: Statistics years 2001—2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wmtransfer.com/eng/about/statistics/index.shtml
11. Баранов Р.О. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом як складова державної політики національної безпеки / Р.О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. — 2014. — № 9. — С. 160—164.
12. Глущенко О.О. Г55 Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід: монографія / О.О. Глущенко, І. Б. Семеген; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р.А. Слав'юка. — К.: УБС НБУ, 2014. — 386 с.
13. Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках [текст] навч. посіб. / С.Б. Єгоричева. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 292 с.
14. Кузьменко О.В., Бойко А.О., Боженко В.В. Прогнозування соціально-економічного розвитку України з урахуванням впливу тіньових схем виведення капіталу // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. — 2018. — № 4 (86). С. 8—14.
15. Кузьменко О.В. Національна оцінка ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення: новітні виклики / Дмитров С.О., Медвідь Т.А., Кузьменко О.В., Бойко А.О. — Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. — 270 с.
16. Ситник Г.П. Світовий досвід щодо здійснення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для України / Г.П. Ситник, Р.О. Баранов // Економіка та держава: міжнар. наук.-практ. журн. — 2014. — № 8. — Авторські с. 122—123.
O. Kuzmenko, A. Boiko, H. Yarovenko, T. Dotsenko
SCENARIOS OF REFORMATION OF THE NATIONAL FINANCIAL MONITORING SYSTEM
Summary
In the conditions of transformation of the world financial system and, as a consequence, the emergence of a considerable number of new risks for the state and economic entities, the reform of the existing system of supervision and control over the domestic financial sphere becomes more relevant. The article substantiates the vectors of reforming the National System of Financial Monitoring by developing different scenarios based on overcoming internal and external factors to stimulate the process of criminal proceeds legalization. An economic and mathematical model of quantitative evaluation and qualitative interpretation of the strategies of reforming the National System of Financial Monitoring based on the application of the integer optimization method is constructed. The key internal and external factors for the activation of the process of criminal proceeds legalization, as well as the competitive advantages that the national economy will receive through the reform of the National Financial Monitoring System, have been identified. The relationship of these three groups of factors is represented by the matrix of binary quantities of mutual conditionality. The number of competitive advantages obtained was calculated taking into account the synergistic effect of the mutual influence of simultaneously acting internal and external factors — quantitative characteristics of the further reform strategy of the National System of Financial Monitoring: passive strategy, adaptation strategy, active strategy, leader strategy. The "ideal" situation of the possibility of acquiring all possible competitive advantages in the context of reforming the National System of Financial Monitoring by overcoming internal and external factors of stimulating the process of legalization of criminal proceeds is investigated. This was the basis for further defining the boundaries of quantitative assessment of the developed scenarios using a uniform distribution. The dynamics of the possible scenarios of reformation of the National System of Financial Monitoring in the current period and in the perspective 2020—2023 years are presented.
Keywords: competitive advantages; internal factors; external factors; financial monitoring; synergistic effect; automated financial monitoring system.
References
1. Baker, R.W. (2007), "The Scale of the Global Financial Structure Facilitating Money Laundering", Tackling Money Laundering, conference organized by Utrecht School of Ekonomics, 2-3 November, available at: http://www2.econ.uu.nl/users/unger/ conference.html (Accessed 10 December 2019).
2. Basel Committee on Banking Supervision Statement (1988), "Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money laundering", available at: http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf?noframes=1 (Accessed 10 December 2019).
3. Boorman, J. and Ingves, S. (2001), "Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering", IMF Background Paper (February), Vol. 40, available at: http://www.imf.org/external/ np/ml/2001 /eng/021201.pdf (Accessed 12 December 2019).
4. Brent, B. L. (2002), "Economic Research Report For The Asian Development Bank: The negative effects of money laundering on economic development", available at: http://www.u4.no/recommendedreading/the-negative-effects-of-money-laundering-on-economic-development (Accessed 12 December 2019).
5. FATF/OECD (2007), "Guidance on the risk - based approach to combating money laundering and terrorist financing. High level principles and procedures", available at: www.fatf-gafi.org (Accessed 10 December 2019).
6. Lyeonov, S. Кuzmenko, О. Yarovenko, H. and Dotsenko, T. (2019), "The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering. Marketing and Management of Innovations", Vol. 3, pp. 308—326, available at: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-24 (Accessed 10 December 2019).
7. FATF (2008), "Money laundering & terrorist financing risk assessment strategies", available at: www.fatf-gafi. org/dataoecd /46/24/40978997.pdf (Accessed 10 December 2019).
8. Financial Intelligence Unit (2019), "Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units for Money Laundering and Terrorism Financing Cases", available at: http://www.egmontgroup.org/files/library_egmont_docs/princ_info_exchange.pdf (Accessed 12 December 2019).
9. Hossam, T. Zaki, M. Sobh, T. S. and Badran, K. (2016), "Design of a monitor for detecting money laundering and terrorist Financing", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 85(3), pp. 425—436.
10. WebMoney Transfer (2012), "WebMoney Transfer - the global settlement system and environment for online business activities: Statistics years 2001—2012", available at: http://www.wmtransfer.com/eng/about/statistics/index.shtml (Accessed 10 December 2019).
11. Baranov, R. O. (2014), "The fight against the legalization (laundering) of proceeds of crime as a component of state policy of national security", Investytsii: praktyka ta dosvid, Vol. 9, pp.160—164.
12. Hlushchenko, O. O. and Slaviuka, R. A. (2014), H55 Antylehalizatsiinyi finansovyi monitorynh: ryzyk-oriientovanyi pidkhid : monohrafiia [G55 Anti-legalization financial monitoring: risk-oriented approach: monograph], UBS NBU, Kyiv, Ukrainе.
13. Iehorycheva, S. B. (2014), Orhanizatsiia finansovoho monitorynhu v bankakh [Organization of financial monitoring in banks], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukrainе.
14. Kuzmenko, O. V. Boiko, A. O. and Bozhenko, V. V. (2018), "Forecasting the socio-economic development of Ukraine in view of the impact of shadow capital withdrawal schemes", Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Vol. 4(86), pp. 8—14.
15. Kuzmenko, O.V. Dmytrov, S.O. Medvid, T.A. and Boiko A.O. (2015), Natsionalna otsinka ryzykiv lehalizatsii koshtiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvannia teroryzmu ta rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia: novitni vyklyky [National Assessment of the Risks of Legalizing Crime, Financing Terrorism and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Emerging Challenges], vydavets Chabanenko Yu.A., Cherkasy, Ukrainе.
16. Sytnyk, H. P. and Baranov, R. O. (2014), "World experience in combating the legalization (laundering) of proceeds of crime for Ukraine", Ekonomika ta derzhava, Vol. 8, pp. 122—123.
№ 1 2020, стор. 9 - 15
Дата публікації: 2020-02-05
Кількість переглядів: 1100
