РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Д. Г. Хоружий
DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.110
УДК: 336.71.025.13 (1-87)
Д. Г. Хоружий
РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Анотація
Досліджено досвід центральних банків зарубіжних країн щодо окремих аспектів регулювання та нагляду за діяльністю банків за результатами узагальнення уроків світової фінансової кризи. Розкрито зміст основних регулятивних заходів, які були прийняті Базельським комітетом з банківського нагляду та Європейським центральним банком для подолання наслідків світової фінансової кризи. Викладено основні положення звіту Базельського комітету з банківського нагляду щодо гармонізації фактичних показників стабільності банківських систем світу з критеріями, визначеними рекомендаціями Базель III. Визначено особливості регулятивної конструкції зарубіжного банківського сектору в посткризовий період. Сформульовано ключові елементи сучасної системи регулювання банківської діяльності, спрямованої на прийняття превентивних заходів з метою упередження банківських криз у майбутньому.
За результатами дослідження зроблено висновок, що основний прогрес у адаптації банківських систем світу до положень Базель III досягнутий у таких сферах, як забезпечення мінімальних вимог до капіталу, управління ризиками, створення захисних буферів капіталу та управління ліквідністю. Водночас ключове завдання на перспективу — це встановлення рамок діяльності, які мають забезпечити стійкість та надійність системно-важливих банків глобального рівня (G-SIB).
З метою подолання проблем банківського сектору України, враховуючи зарубіжний досвід, визначено перелік заходів, які мають бути пріоритетними для НБУ. Це прийняття середньо- і довгострокових стабілізаційних заходів, зокрема підвищення капіталізації та вимог до структури власного капіталу; формування банками захисних буферів капіталу; обмеження великих кредитних ризиків, створення додаткового запасу ліквідності та зменшення чутливості банків до валютних ризиків. Крім того, слід приділити увагу структурним заходам, зокрема формуванню концептуально нового підходу до системи управління ризиками; запровадженню системи стрес-тестування на постійній основі; удосконаленню оцінки кредитних ризиків тощо.
Ключові слова: Базельський Комітет з банківського нагляду; Європейський центральний банк; регулювання та нагляд за діяльністю банків; превентивні заходи.
Література
1. Вдовичин Я.І. Роль єдиного наглядового механізму в забезпеченні стабільності Єврозони // Науковий вісник ХДУ. — Херсон. 2014.— № 7. — С. 67—71.
2. Савчук С.С. Створення Європейського банківського союзу як завершальна стадія формування Економічного і валютного союзу ЄС // Журнал порівняльного і європейського права [Електронне фахове видання]. — Вип.1, 2017. — С. 76—87.
3. Banking Union [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
4. Single Resolution Mechanism (SRM) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-mechanism-srm
5. What is the Single Resolution Fund? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
6. Directive 2014/59/EU [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj
7. Basel III Monitoring Report March 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bis.org/bcbs/publ/d433.pdf
D. Khoruzhyi
REGULATING AND OVERSEEING THE ACTIVITIES OF FOREIGN BANKS
Summary
The experience of central banks of foreign countries in relation to certain aspects of regulation and supervision of banks activity based on the results of generalization of lessons of the global financial crisis has been researched. The content of the main regulatory measures adopted by the Basel Committee on Banking Supervision and the European Central Bank to overcome the consequences of the global financial crisis is disclosed. The main provisions of the report of the Basel Committee on Banking Supervision concerning the harmonization of the world banking systems stability actual indicators with the criteria, outlined in the Basel III recommendations, are set out. The features of the regulatory structure of the foreign banking sector in the post-crisis period are determined. The key elements of the banking activity regulation modern system, aimed at taking preventive measures in order to avoid banking crises in the future, are formulated.
The study concluded that the main advances in the adaptation of the banking systems of the world to the Basel III provisions were achieved in such areas as ensuring minimum capital requirements, risk management, creating buffers of capital and managing liquidity. At the same time, the key challenge for the future is to establish a framework for action that should ensure the stability and reliability of systemically important global-level banks (G-SIBs).
In order to overcome the problems of the banking sector of Ukraine, taking into consideration foreign experience, a list of measures that should be prioritized for the National bank of Ukraine is defined. This is the adoption of medium — and long — term stabilization measures, in particular — increasing capitalization and requirements for the structure of equity capital; the formation by banks of capital protective buffers; limiting large credit risks, creating an additional liquidity reserve and reducing the sensitivity of banks to currency risks. In addition, attention should be paid to structural measures, in particular — the development of a conceptually new approach to the risk management system; the introduction of a stress-testing system on an ongoing basis; improvement of credit risk assessment, etc.
Keywords: Basel Committee on Banking Supervision; European Central Bank; regulation and supervision of banks activities; preventive measures.
References
1. Vdovychyn, Ya.I. (2014), "The role of a single supervisory mechanism in ensuring of the Eurozone stability", Naukovyj visnyk KhDU, vol. 7, pp. 67—71.
2. Savchuk, S.S. (2017), "Creation of the European Banking Union as the final stage of the formation of the Economic and Monetary Union of the EU", Zhurnal porivnial'noho i ievropejs'koho prava, vol. 1, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/download/3081/2765 (Accessed 15 October 2018).
3. European Commission (2018), "Banking Union", available at: http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm (Accessed 16 October 2018).
4. The Single Resolution Board (2018), "Single Resolution Mechanism (SRM)", available at: https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-mechanism-srm (Accessed 16 October 2018).
5. The Single Resolution Board (2018), "What is the Single Resolution Fund?", available at: https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund (Accessed 16 October 2018).
6. Access to European Union law (2014), "Directive 2014/59/EU", available at https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj (Accessed 14 October 2018).
7. Basel Committee on Banking Supervision (2018), "Basel III Monitoring Report, March 2018", available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d433.pdf (Accessed 15 October 2018).
№ 10 2018, стор. 110 - 114
Дата публікації: 2018-10-29
Кількість переглядів: 1511
