EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ПОСЛУГ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ В ХОДІ ІНСПЕКТУВАННЯ
О. В. Кузьменко, А. О. Бойко, В. М. Полюхович

Назад

УДК: 336.71(477)

О. В. Кузьменко, А. О. Бойко, В. М. Полюхович

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ПОСЛУГ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ В ХОДІ ІНСПЕКТУВАННЯ

Анотація

У статті розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична формалізація науково-методичного підходу до оцінювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування на основі кластерного, дискримінантного, експрес, ймовірнісного та факторного аналізу. Наводяться пропозиції в розрізі формування чотирьох груп банків України в розрізі цього ризику за допомогою методу k-середніх, їх формального опису за допомогою побудови дискримінантих функцій. Проводиться дослідження ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування шляхом обчислення експрес та ймовірнісної оцінки. Наводиться комплексний аналіз релевантних напрямів інспекційних перевірок банківських установ Національним банком України за результатами факторного аналізу методом Кеттеля.

O. Kuzmenko, A. Boyko, V. Poluhovich

DEVELOPMENT OF THE METHODICAL APPROACH FOR MODELING THE RISK OF BANKING INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF ITS SERVICES USAGE FOR MONEY LAUNDERING OR TERRORIST FINANCING DURING INSPECTION

Summary

The article is stressed on the characteristic and mathematical formalization of scientific and methodical approach to risk assessment of the banking institution's use of its services for money laundering or terrorist financing during inspection based on cluster, discriminant, espress, probability and factor analysis. It is proposed the formation of four groups of banks in Ukraine in terms of the risk by the method of k-means, their formal description by constructing discriminant functions. It is stressed on the risk of banking institution's use of its services for money laundering or terrorist financing during inspection by calculating express and probabilistic assessment. It is proposed the comprehensive analysis of relevant trends of inspections of banks by National Bank of Ukraine on the results of the factor analysis based on Cattell method.

№ 2 2017, стор. 46 - 55

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

О. В. Кузьменко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми

O. Kuzmenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University


А. О. Бойко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми

A. Boyko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University


В. М. Полюхович

студент спеціальності "Економічна кібернетика", Сумський державний університет, м. Суми

V. Poluhovich

Student of specialty "Economic Cybernetics", Sumy State University

Як цитувати статтю

Кузьменко О. В., Бойко А. О., Полюхович В. М. Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 46–55.

Kuzmenko, O., Boyko, A. and Poluhovich, V. (2017), “Development of the methodical approach for modeling the risk of banking institutions in the context of its services usage for money laundering or terrorist financing during inspection”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 46–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.