EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ БАНКУ ЗА УМОВИ ВИПАДКОВОГО ЗАПІЗНЕННЯ ПРИ ПОВЕРНЕННІ КРЕДИТІВ
А. О. Дрозд, В. О. Капустян

Назад

УДК: 336.71

А. О. Дрозд, В. О. Капустян

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ БАНКУ ЗА УМОВИ ВИПАДКОВОГО ЗАПІЗНЕННЯ ПРИ ПОВЕРНЕННІ КРЕДИТІВ

Анотація

У статті розглядається загальна потокова модель комерційного банку, що враховує випадкове запізнення при поверненні кредитів. Пропонується використовувати таку модель для ціноутворення банку. Було проведено чисельне моделювання в умовах фіксованого та випадкового запізнення, досліджено вплив параметрів функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів, терміну керування, розміру запізнення при поверненні кредитів та депозитів, кредитної та депозитної ставки та обсягів виданих кредитів та залучених депозитів до початку періоду керування, капіталу банку та схеми повернення кредиту на оптимальні кредитну та депозитну ставку, обсяги виданих та повернених кредитів, залучених та повернених депозитів, прибуток та капітал банку на кінець періоду керування. Було отримано оптимальні кредитну та депозитну ставки та запропоновано підхід до ціноутворення, що зменшує ризик втрати ліквідності банку і збільшує капітал банку на кінець періоду керування.

A. Drozd, V. Kapustyan

NUMERICAL BANK PRICING MODELLING UNDER RANDOM TIME LAG CREDIT RETURN CONDITION

Summary

Paper shows the bank flow model which includes random lag of loans returning. We propose to use this model for bank pricing. We made numerical modelling under the conditions of constant and random lag of loans returning. We researched the changes in loan and deposit rate, loans volume and deposits volume, profit and bank capital at the end of control period from changes of loans demand function and deposits supply function parameters, control period, lag of loans and deposits returning, loan and deposit rates and volumes before the control period, capital and loan returning scheme. We calculated the optimal loan rate and optimal deposit rate and proposed approach to bank pricing that lower the risk to lost bank liquidity and increase bank capital at the end of control period.

№ 8 2016, стор. 104 - 115

Кількість переглядів: 656

Відомості про авторів

А. О. Дрозд

асистент кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ", м. Київ

A. Drozd

assistant at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI"


В. О. Капустян

д. ф.-м. н., професор кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ", м. Київ

V. Kapustyan

D.Sc., professor at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI

Як цитувати статтю

Дрозд А. О., Капустян В. О. Чисельне моделювання ціноутворення банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 104–115.

Drozd, A. and Kapustyan, V. (2016), “Numerical bank pricing modelling under random time lag credit return condition”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 104–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.