УДК: 330.4/С51, С52, С53
К. І. Крицун
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА КОТИРУВАННЯ КУРСУ ДОЛАРА США НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Анотація
У статті досліджено вплив макрофакторів на котирування валютного курсу на валютному ринку України в умовах валютного коридору. Побудовано модель із зведенням даних до стаціонарного вигляду за допомогою нормалізації даних. Проаналізовано числові характеристики моделей та якість самої моделі. Перевірено регресію на гомоскедастичність залишків та відсутність автокореляції та мультиколінеарності. Побудовано прогноз на три періоди, починаючи з 4 кварталу 2014 року по 2 квартал 2015 року, а також обраховано абсолютну похибку прогнозу у відсотках за формулою MAPE. Розглянуто попередні праці науковців у сфері прогнозування валютних курсів та економетричного прогнозування на валютному ринку. Досліджено та проаналізовано перспективи прогнозування валютного курсу на валютному ринку України.
K. Krytsun
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING INFLUENCE OF MACROECONOMIC FACTORS ON THE QUOTATION OF THE US DOLLAR IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET OF UKRAINE
Summary
The paper investigates the impact of macroeconomic factors on quotation of the exchange rate on the currency market of Ukraine in terms of the currency corridor. The model is built with aggregated data are transformed to a stationary form using the normalization method. The research shows numeric model's characteristics and analyzes quality of the model. The paper tests the model on Homoscedasticity regression residues and existence of autocorrelation and multicollinearity. The work represents a forecast for three periods using the model, starting from Q4 2014 to Q2 2015, and absolute forecast error in percentage using MAPE formula. The research reviews preliminary scientific works in the field of forecasting exchange rates and econometric forecasting the currency market. The paper investigates and analyzes the prospects of forecasting the exchange rate at the foreign exchange market of Ukraine.
№ 12 2015, стор. 89 - 90
Кількість переглядів: 767
