EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВ
Л. Б. Штефан

Назад

УДК: 336.71.078.3

Л. Б. Штефан

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВ

Анотація

У статті розглянуто сучасні методичні підходи банківського нагляду до процедури стрес-тестування як окремих банків, так і банківської системи в цілому. Виявлено, що підходи до стрес-тестування мають визначатися структурними характеристиками банку, його спеціалізацією на ринку банківських послуг та відповідним профілем ризиків. Традиційними методами оцінки стійкості банків до негативних змін у фінансовому середовищі є сценарний аналіз та аналіз чутливості. Дані підходи потребують доповнення моделями, побудованими з урахуванням індивідуальності профілю ризиків та специфіки діяльності банків. Запропоновано математичний метод кластеризації сегментів ринку банківських послуг із використанням методу нейронних мереж самоорганізуючих карт Кохонена для опрацювання уніфікованого підходу до стрес-тестування однорідних структурно-функціональних груп банків.

L. Shtefan

METHODS OF APPROACH TO IMPROVING STRESS TEST BANKS

Summary

In the article the modern methodological approaches to banking supervision procedures stress tests of individual banks and the banking system as a whole. Found that approaches to stress testing should be determined structural characteristics of the bank and its specialization in the banking market and the corresponding risk profile. Traditional methods of evaluation of stability of bank to adverse changes in the financial environment are script analysis and sensitivity analysis. These are approaches require additions models what created based on individual risk portfolio and the specific activities of banks. A mathematical method of clustering segments of the banking market by the method of self-organizing neural networks, Kohonen maps to work out a common approach to stress testing of similar structural and functional groups of banks.

№ 4 2015, стор. 87 - 89

Кількість переглядів: 532

Відомості про авторів

Л. Б. Штефан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

L. Shtefan

Ph.D. in Economics, assistant professor of finance and credit, Vinnytsia Training and Research Institute of Economy, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Штефан Л. Б. Сучасні методичні підходи до вдосконалення стрес-тестування банків. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 87–89.

Shtefan, L. (2015), “Methods of approach to improving stress test banks”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 87–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.